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量化交易的血泪投资史

第0章 引言

年末了,又碰到熊市,分享点痛苦的投资事件,让大家乐一乐。

2018年,我做了一些简单的量化交易策略,想在市场里捞一把钱,但偷鸡不成,反赔掉好多钱。不好意思讲,讲出来怕你们笑话。不过想想,我已经死心了,彻底放弃这片市场了。把我犯的最初级的错误分享出来,给以后想走这条路的人一点点前车之鉴。

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第1章 交易挖矿挖到垃圾币

2018年众多交易所开启了火热交易挖矿模式。我看到好多程序员靠薅交易所羊毛,日挣万金。我看着心里也痒,就自己也搞了一个程序去挖矿。

说出来,也不怕大家笑话。我这程序员是水货,又请不起更牛逼的程序员帮忙写代码,于是,和一个比我牛的程序员写了一套烂程序,就到一个交易所去挖矿。

我找了一个垃圾币,几乎没真人买,我命令我的程序自买自卖,一开始挖的可开心了,看着挖到的代币,想不到成功这么容易。

第二天晚上,我的程序被人利用了,这个傻*。这个傻*写了一个程序,专门识别我的买单,我每挂一次买单,他立刻挂一笔相同价格的卖单卖给我。这人很聪明,是在很晚了才激活这个敌对程序。在晚上2点多的时候,我的程序以远高于市场的价格买下了大量的这个垃圾币,直到我的本金ETH消耗光了,程序才自动停止。

第二早上我起床查看挖矿挖到啥宝贝,傻眼了,账户里多出了千万个垃圾币。我还纳闷呢,难道今天交易挖矿挖矿送垃圾币吗。

从此我就打消了交易挖矿这个念头。没有能力,别想挣这份钱。

更惨的还在后头,那些垃圾币,因为挖矿的价格是远高于市场价,我赌气地挂了个更高的价格,幻想把本金收回来,没想到一直跌。真是跌了90%,还能再跌90%。

 

第2章 对冲套利把自己搞爆仓了

 

我还做过一个傻*自动化交易的程序,搬砖套利。原理非常简单,就是把人民币和数字货币平均分到两个交易所。相同的交易对,只要这两个交易所出现价格差,程序就命令在价格高的交易所卖出,在价格低的交易所买入相同的份额。能实现无风险套利。简单的要死。

就这么简单一个策略和程序,竟然把我坑惨了。

这个程序设计的效率非常非常低,因为我也没这水平设计的更高效率,效率越高,一旦出错,那问题也越大,造成的损失会很大。所以我在时间片上做的非常粗糙,在购买的粒度上,都是按100块钱这样级别去买的,如果成交不了就挂着,让它继续等。

虽然程序是Low了一点,但一直没出啥问题。我也不管它了,让它自己跑。我平时也就是资金严重不平衡的时候手动换一下。

后来,我和程序员将程序升级了一下,搞成了更牛逼的现期货套利。就是现货和期货价格严重偏离时,卖高,买低,等差价回归时相反操作。原理也很简单,而且我做的非常小心,期货的保证金都是非常充足。

有一天,这傻*程序在期货市场上一直下达买入多单指令。我在吃饭,也不知道。突然接到交易所发来的短信,说我要爆仓了。我当时吓尿了。飞一般冲到电脑前平仓止损。……赔了好多钱。

然后,我去检查程序,看出了啥问题:简单的要死,硬!盘!满!了!下单的操作没法写入硬盘,程序检测时找不到已经成功下单的操作,然后就傻逼式的一直重复下达指令,直到爆仓。

搞的我心灰意冷,终于知道,我不是搞这块的料,还是死了这条心吧。

 

第3章 结束语

 

男儿两行泪,一行为赔钱,一行为无能。

本文来自闪电HSL,经授权后发布,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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